Нередко, если цена пересекает уровень PoC и делает от него отскок, этот уровень становится точкой интереса крупного участника. Он, в свою очередь, заставит цену вернуться к PoC и индикатор направления тренда отскочить от нее еще раз. На этом наблюдении строятся различные торговые стратегии, в том числе в скальпинге. Как правило, трейдеры применяют индикатор объема при торговле на пробоях – когда цена поднимается выше линии сопротивления или опускается ниже линии поддержки.
Индикаторы технического анализа в скальпинге
В такие моменты обычно ожидают откат, за которым нередко следует сильный рост (как цены, так и CCI). Также визуально выделяется зона, где проходили самые активные торги (зона стоимости). Торговля по рыночному профилю строится на гипотезе, что на протяжении торгового дня цена инструмента естественным образом стягивается обратно в зону стоимости, к PoC.
Как использовать волатильность в торговле
В такой торговле обязательно следует использовать вспомогательные инструменты. Ширина диапазона должна составлять, как минимум, 50 процентов средней волатильности актива. Использование на Форекс индикатора Super Point Signal стоит рассматривать, начиная с требований к торговому периоду. Для применения его в торговле на бинарных опционах предусмотрен выбор таймфреймов от М1 до М5. Это объясняется тем, что для сделок по опционным контрактам, чтобы получить результаты, хватит и небольшого интервала цен – от 2 до 5 пунктов. Этот инструмент может иметь любой алгоритм работы, отличается он лишь отсутствием построений на графике и не отвлекает участника торговли от его основных действий.
Параметры и настройка индикатора уровней Мюррея
Впоследствии параметры данного инструмента не изменяются, даже если переключаются периоды. Это дает возможность не только открытия новых сделок, однако, и их корректного отслеживания, а также добавления объемов, возникающих на коррекциях против тенденции. Наиболее результативный способ формирования сетки наблюдается на участках ZigZag.
Вход в покупки по зеркальным уровням
На практике не так важно, по какому методу рассчитаны уровни поддержки сопротивления, как важен анализ поведения рынка в этих зонах. Чем больше неудачных попыток теста уровня было на ценовой истории, тем больше торгового интереса накапливается в этой зоне и тем сильнее будет движение после возможного пробоя. Сегодня мы разберем очень интересную тему для многих трейдеров — тему построения уровней поддержки и сопротивления.
Код — форма записи обозначения при заказе датчика-индикатора уровня РИС-121, РИС-121И микропроцессорного
Три из них – сопротивление (красные) и такое же количество – поддержка (синие). Остальные 3 примера, показывают, что уровни выстроенные на недельном фильтре, одинаково хорошо взаимодействуют с фильтром по времени, объему и сделкам. Это значит, что внутри дня вы сможете получить дополнительные уровни для поиска торговых возможностей. Вам остается интегрировать индикатор Dynamic levels в свою торговую систему. Все 4 ситуации рассматривались на внутридневных графиках, от М1 до М15.
Как использовать импульсные движения в работе
В этом случае, считается что образовался зеркальный уровень и разрешается входить в сторону пробоя уровню. С одним из таких примеров, можно ознакомиться из видео ниже. Parabolic SAR (Stop And Reverse), Параболик – трендовый индикатор, показывающий направление движения торгового инструмента. Выглядит как ряд точек, расположенный над или под свечами на графике. Точки размещаются ниже цены во время движения вверх, выше цены во время движения вниз. Рыночный профиль – один из основных индикаторов в объемном анализе рынка.
Тиковые графики простыми словами
Если текущая цена движется выше, то линия [4/8] выполняет роль сильной поддержки, если ниже – сильного сопротивления. Красным цветом выделяются уровни поддержки, синим – сопротивления. В настройках можно задать число баров для формирования фракталов.
Эффективнее всего уровни Fibo используются для выставления ордеров стоп лосс и тейк профит. Расширения Fibo (зачастую, это отметки 138,2 и 161,8), в основном, применяются для того, чтобы зафиксировать прибыль или найти точку вхождения против тенденции. Уровень 100 считается наиболее мощной линией сопротивления и его пробитие обозначает начало новой тенденции. Напоминаем, что уровни Мюррея предназначены для системной среднесрочной торговли, для стратегии скальпинга эти идеи бесполезны.
Уровни Мюррея объединили сложные для понимания метод Ганна, теория волн Эллиотта и понятие фрактала, чтобы понять не только «какой» будет цена, но и «когда» ждать ее появления на рынке. Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере. Чем выше таймфрейм, тем более сильными считаются рассчитанные уровни. Совмещение нескольких разворотных уровней значительно усиливает торговое значение ценовой области. Это один из самых простых, но от этого не менее эффективных инструментов.
В результате на данных уровнях отфильтровывается большинство сигналов и оставляются наиболее сильные из них. Обратите внимание, что данные сигналы лучше всего отрабатывают на бычьем, а не на медвежьем рынке. Когда рынок находится во флэте, индикатор генерирует небольшое количество сигналов. Существует возможность построения по его маркерам линии ПС и осуществлять торговлю в ситуации, в которой наблюдается совпадение отскока цены от уровня с соответствующей точкой. Она дает богатый инструментарий для поиска реальных уровней. Скачайте бесплатно тестовую версию сейчас, а мы пока посмотрим на уровни поддержки и сопротивления под другим углом.
Но есть еще уровни поддержки и сопротивления, не заметные широкому кругу участников рынка. Он используется как дополнение к анализу уровней поддержки и сопротивления или линий тренда. В противовес индикаторному анализу ставят классический (прайс экшн), где акцент на анализе свечных или графических паттернов.
Можно ставить в зоне этих уровней связки отложенных ордеров на пробой/откат, при пробое максимальные цели − в зоне [8/8] или [0/8]. Расчетные границы диапазона считаются очень сильным препятствием, рынок может зависнуть в этой зоне надолго. Именно здесь основная масса участников ждет новостей или иных фундаментальных факторов, которые помогут определиться с направлением. От этих уровней стоит рассчитывать если не на глобальный разворот, то, как минимум, на серьезную коррекцию – вполне можно ставить отложенные ордера против текущего тренда. Перед пробоем цена достаточно долго колеблется в диапазоне ±5-20 пунктов от линии, хотя именно эта зона считается оптимальной для открытия новых позиций.
Чтобы «поймать» момент перемены тренда на индикаторе уровней Мюррея, используются две пары дополнительных уровней. Напоминаем, что уровни Мюррея не пересчитываются после каждого бара, как традиционные индикаторы Форекс, но после сильных движений все-таки перестраиваются. Далее ценовые уровни Мюррея будем рассматривать парами (выше и ниже центральной линии). Предлагаем вам довольно удачный вариант реализации рыночного принципа «цена учитывает все» в виде обычного технического инструмента.
Он пользуется популярностью среди игроков благодаря простоте сигналов. Еще одним плюсом является то, что данный индикатор без перерисовки. Его предпочитают использовать в скальпирующей стратегии, а также для торговли на среднесрочных таймфреймах. Обратите внимание, это тиковый (1500) график, период не привязан к времени. Применение нестандартных типов графиков позволяет оценить рынок “под другим углом”, и линии сопротивления и поддержки могут стать более очевидными.
- Учитывая то, что я работаю на 5-ти минутке, мне вполне хватает максимально большого графика 60 минут.
- После того, как цена продолжила движение вверх, эти покупатели подтянули свои стопы — кто в без убыток, кто на уровень минимальной прибыли.
- Но трейдеры, использующие объемный анализ, уже смогли оценить преимущество уровней, которые формируются непосредственно участниками рынка — покупателями и продавцами.
- Сигналом о начале восходящего тренда считается перемещение CCI из отрицательной или близкой к нулю зоны до уровня выше 100.
- Единственная сложность заключается в том, как именно эти уровни строить, трейдеры со стажем делают это интуитивно, а вот новички могут столкнуться со сложностями.
- Показания между 30 и 70 как правило не рассматриваются, но это зависит от стиля торговли и конкретных настроек индикатора.
Если правильно выбрать участок для расчета Фибо-уровней, построение будет простым. Чтобы вручную построить уровни, нужно наглядно определить необходимые локальные максимумы или минимумы. Задача этой пары – оценка шансов на движение против текущего тренда. Если цена резко ушла от линии [4/8], но остановилась и «зависла» именно в этих зонах – ждем такого же быстрого возврата назад. Если же цена пробивает эти зоны, то тренд достаточно сильный, чтобы дойти до уровней [8/8] − [0/8 ] и дальше.
Если цена пробивает прямоугольник, можно торговать по тренду. При отскоке следует открывать сделку, противоположную предыдущему движению. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. А теперь разберемся на примерах, как на практике могут быть полезны уровни Maximum levels, строящиеся автоматически в платформе ATAS.
Анализа, индикатор Super Point Signal без перерисовки не гарантирует стопроцентной точности. Он пропускает определенные сильные моменты, происходит запаздывание сигналов. Случается, что индикатор предлагает входить в рынок непосредственно перед моментом, когда тренд должен развернуться в противоположном направлении. Логика данного инструмента и алгоритм его расчета неизвестны, однако, если судить по тому, как он ведет себя на критических уровнях, он является стандартным индикатором разворота. Создается ощущение, что первоначально он создавался для краткосрочной торговли на бинарных опционах, в которых точность определения момента вхождения в рынок является на 90 процентов залогом успешной сделки.
Take Profit размещаем на несколько пунктов выше/ниже уровней ADR, так как это среднедневной диапазон, и отклонения в обе стороны достаточно вероятны. Каких-то специальных и «суперприбыльных» торговых стратегий по индикатору ADR не встречается, все-таки это вспомогательный технический инструмент. Если сумму ADR за неделю и ADR за месяц разделить на 4 и добавить цену закрытия последней пятницы, то получаем уровень WeekMidHi; если отнять это значение – получаем уровень WeekMidLo. Внешне очень сложный, многофакторный механизм финансовых рынков также подчиняется элементарным законам статистики. Каждый торговый счёт – часть огромного денежного потока и для понимания общего движения трейдер обязан правильно использовать любое среднее значение. Далее изучим принцип работы основных индикаторов, относящихся к этим категориям.
Особенность подобных участков рынка в том, что график в сжатые промежутки времени преодолевает значительное расстояние. Помимо шанса для заработка такие фрагменты указывают на положение важных зон поддержки и сопротивления, на них график реагирует в будущем. Ниже разберем индикаторы импульсных уровней и выясним, как использовать их в работе. High-Low Percent менее чувствителен, чем индикатор Advance-Decline Percent. Он не дает сильных всплесков внутри дня и работает как трендовый индикатор. В результате чего является отстающим (запаздывающим), то есть приходит в движение тогда, когда тенденция уже изменилась.
Если рынок движется строго по теханализу, то уровни Мюррея выгодны для поиска зон разворота – они считаются даже более надежными, чем линии Фибоначчи. Однако при малейшем сомнении в продолжении тренда, например, после отбоя от уровней [-6/8], [+6/8] или [-5/8], [+5/8] нужно искать подтверждение от дополнительных индикаторов. В любом случае – уровни Мюррея могут быть только частью торговой системы, но определять точки входа только по их сигналам нельзя.
Средний диапазон цены представляет собой значение, которое цена прошла от min до max за один торговый день. Результат расчета выводится в окно торгового терминала в отдельном информационном табло. Правильный анализ волатильности – важнейший элемент любой торговой стратегии. Недостаточное внимание к активности рынка приводит к неправильной установке ордеров Take Profit/Stop Loss, то есть – или к убыткам, или к потере потенциальной прибыли. Ниже рассмотрим пару примеров использования «II SupDem v2» (дополнительно на график я установил стандартные «Ichimoku Kinko Hyo» и «Awesome Oscillator» (.tpl-шаблон есть в архиве с индикатором))… Синии линии перед графиком — это уровни Фибоначчи, которые при желании можно включить для помощи в прогнозировании движения рынка.
Стохастик формирует показания на основе базовых данных RSI. Его считают “усиленной” версией RSI с более строгими критериями генерации сигналов. Зоны интереса – от 0 до 20, между 20 до 80 и от 80 до 100.
Пример использования индикатора Объема на графике BTCUSDT. Пример использования индикатора Стохастик RSI на графике BTCUSDT. Индикатор “Схождение/расхождение скользящих средних” (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) показывает взаимосвязь между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены одного актива. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA.
Угол движения по отношению к линии тренда позволяет оценить потенциал любого ценового движения. Например, движение под углом 45° считается сильным, а откат на 50% от экстремума – наиболее важной коррекцией. Потому что, как вы видите, их HLP, сглаженный EMA(10), достигает значительно реже, чем, например, +7%/-7%.
Вход против тренда на уровнях [0/8] или [8/8] считается самым рискованным. Пользователи индикатора уровней Мюррея считают, что любой актив в этом диапазоне проводит примерно 40-45% рыночного времени. Это и есть то самое «состояние неопределенности», которое нам привычнее называть флэтом. Если все-таки эти границы пробиваются, то в 75% случаев цене будет легче двигаться в новом направлении, чем вернуться в диапазон.
Прежде всего, рассмотренные зоны (не важно, поддержка это или сопротивление) представляют некоторую важность для текущей цены при её движении. Несмотря на эффективность данных инструментов, не стоит забывать о ценности фундаментального анализа, который рассматривает факторы, создающие движение цены. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, взаимосвязь рынков между собой. Только использование фундаментальных методов позволяет получить крупную прибыль. Предназначен для трейдеров, предпочитающих краткосрочные стратегии. Данный вид индикатора уровней Фибоначчи выполняет автоматическое построение ключевых линий настоящего времени и предшествующего дня.
Собрали разные виды индикаторов (опережающие и запаздывающие), которые трейдеры используют для анализа рынка акций и криптовалют. Практика показывает, что для основных валютных активов самым адекватным периодом для трейдинга будет Н1-H4. Значения ADR можно использовать для более точного определения целевых уровней в любой стратегии с периодом удержания открытых сделок от одного дня до недели.
Чтобы одновременно видеть динамику предыдущих и текущих уровней, вам понадобится нестандартный индикатор Мюррея с накоплением истории «перерисовок», такие варианты можно свободно скачать в сети. Уровни Мюррея помогут Вам сделать торговлю прибыльной, ими можно дополнить различные торговые стратегии, повысив стабильность их прибыльной работы. На практике будет полезен любой индикатор уровней, включая динамические версии (вспомним классический Bollinger Bands).
В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ.
Стабильность торговли с использованием Super Point Signal может обеспечиваться лишь в связке его с вспомогательными фильтрами цены, к примеру, стандартными индикаторами тренда. Рассмотрим 2 самых распространенных способа фильтрации цены. В данном случае, линия сопротивления построена как луч, берущий начало в точке 1, и проходящий через точку 2.
Но даже такой график не дает четких сигналов, а именно они нужны и важны при работе с индикаторами. Более подробно о том, как и почему круглые числа создают уровни поддержки и сопротивления — читайте в этой статье. Уровни поддержки и сопротивления — это несомненно два наиболее часто используемых понятия для анализа рынка. Поддержка и сопротивление используются как в классическом техническом анализе, так и в прогрессивных направлениях — анализе кластеров, дельт, профилей.
Передающий преобразователь взрывозащищенного исполнения РИС-121-И имеет выходные искробезопасные электрические цепи уровня «ia», маркировку по взрывозащите «[Ехia]IIС». Взамен устаревших моделей РИС-101М1 и РИС-121(И) в настоящее время выпускается новый микропроцессорный датчик-индикатор уровня РИС-101СКБ-005…096И. Прибор РИС-121(И) для применения в новых проектах уже не рекомендуется. Новый датчик-индикатор РИС-101СКБ изготовлен с применением новейшей элементной базы, имеющей улучшенные метрологические и потребительские характеристики.
Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия. Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами. На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом. Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны.
Особых плюсов автоматизированные методики не имеют по причине комплексной оценки ситуации участниками торговли, в то время как индикаторы Fibo оценивают ситуацию с математической точки зрения. Кроме того, больше количество распространенных стратегий предусматривают размещение ордеров стоп лосс непосредственно на Fibo-уровнях. Как правило, при спекуляциях они там и снимаются, по этой причине, использовать эти индикаторы необходимо обдуманно. Этот инструмент отвечает за автоматическое определение локальных экстремальных значений цены. Построение уровней коррекции Fibo происходит на главном графике.
Если необходимо, производится автоматическая корректировка под внезапные движения действующей цены. В расчете принимает участие лишь информация закрытого часового таймфрейма. Эффективными являются связки из нескольких уровней Фибоначчи, построение которых произошло на разных отметках ценового движения. Следует заметить, что зоны, на которых скапливаются несколько уровней, являются ярко выраженными линиями ПС.
Индикатор Индекс товарного канала (Commodity Channel Index/CCI) – популярный индикатор товарного и фондового рынков. Измеряет разницу между текущей ценой и средней исторической ценой. CCI используется для определения того, преобладают ли на рынке восходящие или нисходящие тенденции. Индикатор рассчитывается путем вычитания минимума из максимума и деления его на два (результат колеблется между -100% и +100%). Пример использования индикатора линии Боллинджера на графике BTCUSDT. Однако, использование Average Daily Range позволяет рассчитать размер потенциального Take Profit/Stop Loss профита с учетом исторической и актуальной волатильности актива.
Когда актив имеет тенденцию к снижению, трейдеры будут наблюдать за серией снижающихся пиков. Наверняка они заходят соединить эти пики вместе, чтобы построить линию тренда и найти выгодные возможности для входа в шорт. На ней показано, как скользящая средняя МА(15) оказывает поддержку и сопротивление на трендовом рынке.
В результате множества вычислений на экране возникают не просто линии, а прямоугольники. Они представляют собой целые области сопротивления и поддержки. Они показывают границы, в пределах которых движется цена.
Эти фрагменты рынка воспринимайте как вспомогательный инструмент, дающий положение уровней и понимание того, в какой стадии находится рынок. В качестве торговых сигналов можно использовать как пересечение ключевых уровней (+10%/-10%), так и нулевого уровня. На данном графике я отметила эти сигналы вертикальными линиями красного и зеленого цвета. Данный вариант является оптимальным для торговли в условиях низкой волатильности рынка или на окончании отката. Торговлю стоит осуществлять лишь при совпадении индикатора SPS с сигналом Stochastic. Иногда маркер определенного цвета запаздывает на одну-две свечи.
Все ссылки сверху ведут на статьи, описывающие методики поиска уровней поддержки и сопротивления с помощью индикаторов объемного анализа. Используйте профессиональные инструменты, чтоб искать развороты цены там, где этого ждут немногие. Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся от экстремумов цены. Такая идея определения уровней кажется простой, но, как только вы “окунетесь в графики”, вероятней всего вы обнаружите, что поддержки и сопротивления могут принимать различные формы.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой. Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Данный индикатор используется в трейдинге, чтобы определить надежность сформированного тренда, а именно как много трейдеров покупают или продают актив на текущий момент. Считается, что если показания стохастика RSI выше 80, актив перекуплен. Значения 0/100 могут говорить о самом низком/высоком значении за измеряемый период. Это очень чувствительный технический индикатор, который генерирует много сигналов, зачастую ложных. Обычно стохастик RSI применяют тогда, когда его показатели находятся вблизи верхних или нижних значений.
Чем больше цифра, тем меньше фракталов будет отображаться на графике. Например, считается, что при достижении ценой уровня поддержки пойдет разворот вверх, поэтому следует открывать лонговую позицию. Когда же график дошел до уровня сопротивления, стоимость от него отскочит и начнет снижаться.
Большинство трейдеров ищут уровни или зоны, от которых цена потенциально может развернуться. Этот инструмент не строит сами уровни, вместо этого он показывает возможные точки разворота. Разработчики рекомендуют использовать его только со стандартными уровнями поддержки и сопротивления. Если смена цвета гистограммы совпадает с касанием или ложным пробоем уровня, сигнал берется в работу. Импульсные движения на рынке Форекс формируются постоянно.
Следует учесть, что весомое преимущество Super Point Signal заключается в отсутствии перерисовки, в связи с чем данный инструмент отличается максимальной надежностью. Самостоятельно его использовать не стоит, однако, он может стать составляющей прибыльной стратегии торговли. Вариант с Bollinger Bands является оптимальным для момента внезапного выхода из состояния флэта и стабильного движения тренда. Если она возвратится в канал вместе с сигналом, необходимо открывать позицию.
Технические индикаторы – неотъемлемая часть рыночного анализа на фондовом и криптовалютном рынках. Они позволяют рассмотреть движение цены с разных сторон и получить дополнительные подтверждения классическому анализу прайс экшн. Однако показания индикаторов технического анализа не стоит воспринимать как прямой сигнал на покупку или продажу. К тому же, индикаторы более применимы к старшим и долгосрочным таймфреймам.
Как Вы видите, эти 2 индикатора могут снять большую нагрузку при определении важных уровней, особенно если Вы анализируете много различных инструментов, для поиска торговых возможностей. Если будете работать исключительно по сигналам этого индикатора, винрейт в лучшем случае составит около 50%. На Stockcharts.com (а именно этот ресурс мы будем использовать в работе) индикатор High-Low Percent имеет сокращение $HLP и добавляется к символу индекса или сектора. Например, для отображения на графике HLP для индекса S&P500 ($SPX) в строку поиска или символа нужно ввести $SPXHLP.
В эту категорию входят индекс относительной силы (RSI), стохастик RSI и индекс товарного канала (CCI). Индикаторы волатильности измеряют амплитуду движения цены. Самый популярный из подобных индикаторов – полосы Боллинджера. Индикаторы объема измеряют силу тренда на основе объема торгуемого актива. К ним относятся стандартный индикатор “Объёмы”, Балансовый объем (OBV) и рыночный профиль.
Давайте посмотрим, как найти уровень сопротивления с помощью профиля на том же рынке акций Фейсбук. Когда несколько линий поддержки (спрос) и сопротивления (предложения) совпадают и находятся практически на одном уровне, то они образуют зоны или области поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления, являются одним из самых значимых навыков трейдера, который планирует посвятить свою жизнь трейдингу и жить с доходов трейдинга.
Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка. Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности. Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается.
Датчик-индикатор уровня РИС-121 (-121И) состоит из первичного преобразователя (ПП) с чувствительным элементом (ЧЭ), преобразователя передающего (ППР). Учитывая то, что я работаю на 5-ти минутке, мне вполне хватает максимально большого графика 60 минут. Получив уровни с этого таймфрейма, мне уже достаточно информации, для торговли в правильном направлении. Если вы ленивый и не желаете учиться, а ищите граальный индикатор, то в какой то мере FXR SR Zones сможет его заменить. Не могу сказать, что каждый уровень отрисован, что называется с точность до миллиметра, но то что это очень близко к реалиям, внушает доверие.
Если меняется масштаб или торговый период, происходит автоматическая коррекция линий для лучшего выбора наиболее подходящего расположения. Инструмент ZZEnsignFibo является довольно полезным в части трендовых торговых систем всех видов. Важно понимание того, что графические построения ZigZag на коротких периодах почти бессмысленны, в связи с чем подходящим таймфреймом является H1 и периоды выше.
Любопытные могут самостоятельно почитать о Томасе Ганне, его «звездной» методике и невероятно точных предсказаниях. Мы возьмем из его теории только идею связи цены и времени. С точки зрения рынка, магический Квадрат Ганна представляет собой всем знакомый фрактал, для которого характерны свойства самокопирования и масштабирования.
Это стандартные параметры, которые трейдер может изменить под себя. Обязательно нужно контролировать моменты выхода сильных новостей и корректировать свои торговые цели с учетом текущего тренда. Именно тогда появляется бросок волатильности, определяющий направление движения, как минимум, до середины европейской сессии или до момента выхода статиcтики по EUR, GBP, CHF. Чаще всего происходит замена ключевых уровней [0/8], [4/8], [8/8] − в результате получаем новые торговые цели.
Стоимость актива может испытывать трудности с выходом за пределы круглого уровня цены, например 100 долларов. Большинство тейк-профитов и стоп-ордеров, устанавливаемых как розничными инвесторами, так и крупными инвестиционными банками, размещаются по круглым уровням цен, а не по ценам, таким как $103,31. Когда рынок приближается к уровню поддержки или сопротивления, трейдеры могут «делать ставки» на дальнейшее развитие событий, и очень скоро узнать, верны ли они. Если трейдер имеет суждение и открывает позицию (делает “ставку”), но цена движется в неправильном направлении (суждение ошибочно), то позиция может быть закрыта с небольшим убытком.
Технические индикаторы – это алгоритмы, созданные для технического анализа. Они анализируют рынок по заданной формуле и показывают результаты анализа в виде графиков и осцилляторов. Трейдеры применяют индикаторы на всех рынках, в том числе фондовых и криптовалютных. Предоставляет существенную экономию времени для активных пользователей уровней Fibo и тех, кому приходится нередко переустанавливать новые настройки для построения сетки. Индикатор применяется для выставления ордеров стоп лосс и тейк профит.
Часто при использовании технического индикатора используется гистограмма, отображающая расстояние между двумя линиями. Индикатор применяется для определения силы текущего тренда и точки входа на покупку/продажу. Считается, что сигнал на покупку – пересечение MACD сигнальной линии снизу вверх, на продажу – сверху вниз.
По описанной выше гипотезе, продавцы, которые вошли в рынок на вчерашнем пробое вниз (3), были одурачены. Их выбросило с рынка путем активации стоп-лоссов, которые были расположены слишком близко — в зоне пробоя. Высыхание покупок на вершине точки (4) показывает, что рынок уже достаточно “нахулиганил” и готов начать снижение. Это сигнал для входа в short с расчетом на то, что бывшая поддержка окажет противодействие. Предположительно, это покупатели, которые играли на повышение в точке (3). После того, как цена продолжила движение вверх, эти покупатели подтянули свои стопы — кто в без убыток, кто на уровень минимальной прибыли.
Технические индикаторы доступны во всех популярных инструментах чартинга (например, TradingView), в интерфейсах криптовалютных бирж (например, Binance) и некоторых торговых терминалах. Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом. Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам. О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.
Модель первичного преобразователя ПП в зависимости от исполнения чувствительного элемента, см. Дифференциал срабатывания сигнализации (минимальное изменение уровня среды, вызывающее переход контактов выходного реле из состояния«включено» в состояние «выключено») — не менее 1,5 %. Что касается входа в сделку, то здесь есть масса вариантов. Уровни могут служить как поддержкой, от которой можно купить, так и сопротивлением, от которого можно продать. Остальные настройки больше для дизайна, чем для функционала, так что на них останавливаться смысла нет.
Оповещение работает очень обычным образом, при касании одного из уровней, подается звуковой сигнал и выскакивает окошко, в котором написано какой именно сигнал получен и в какое время. Нам хорошо известны основные тф, это минутка, 5-ти минутка, 15-ти минутка и тд., в соответствии с интересующим тф, устанавливайте значение. Причем, что интересно, индикатору абсолютно не важно реальный установлен таймфрейм или значение взято из головы трейдера. Не со всеми смог разобраться, но самое главное что я понял, так это то что особо лазить сюда не следует. Единственное различие, Zone игнорирует так называемые хвосты (ложные пробои), а FXR SR Zones учитывает каждое движение.
Так, инвесторы будут обращать пристальное внимание на цену бумаги, когда она падает в сторону супер-важной поддержки линии тренда. Потому что это исторически доказанная ценность, обусловленная фундаментальными факторами, которые сводят к минимуму вероятность дальнейшего снижения стоимости актива. Один из сильных сигналов, если цена пробивает поддержку / сопротивление и возвращается для ретеста.
Живые примеры скальперского анализа с использованием индикаторов можно увидеть в Telegram-канале с торговыми идеями Trader signals. В поиске по каналу можно ввести название индикатора и изучить примеры его анализа от опытных трейдеров. Затем можно открыть свечной график и посмотреть, как отработал сигнал. Стоит помнить, что сигналы – лишь гипотезы других трейдеров, которые могут оказаться ложными.
Индикатор Балансовый объем (OBV) измеряет приток или отток объемов в рынке относительно ценовой динамики. Данный индикатор используется для предсказания ближайших краткосрочных движений цен. Как это все применять в реальной торговле − давайте рассмотрим подробнее. В большинстве популярных торговых платформ индикатор ADR в стандартный комплект не входит, но его различные версии можно свободно найти в Интернете. Особой фундаментальной логики в этих расчетах нет, но они проверены многолетней практикой, а это – серьезный аргумент. Такой же механизм расчета применяется к любому другому периоду.
В технических индикаторах нет психологической составляющей, и уровни поддержки сопротивления – достаточно субъективное понятие. Стандартно, разберём внешний вид, описание характеристик и возможные настройки, а также примеры анализа и заключения сделок. Мы показали пример, как найти уровень поддержки (это работает и для сопротивления) простым построением горизонтальной линии от экстремума. Если цена сформировала экстремум — то она уже развернулась от уровня один раз. Такая простая, но вполне рациональная логика понятна большинству трейдеров, которые легко видят экстремумы на графике.
Кроме того, стоит отметить, что также имеются (как видно на скриншотах выше) стилевые настройки и параметры расцветки, и некоторые дополнительные настраиваемые поля, которые можно оставить «по умолчанию». Инструменты Fibo, к которым относятся временные зоны, линии, веер, дуги и расширения, есть в наличии на каждой торговой платформе. Мюррей разрабатывал свою систему для рынка ценных бумаг, а там принято мыслить календарными периодами и делать, как минимум, среднесрочные прогнозы.
Именно на этих уровнях происходит самое важное, перехват инициативы. И именно при подходе в очередной раз к уровню, трейдер принимает соответствующие решения в надежде или на слабость одних и надежде на пробой уровня, либо на силу других и надежду нового отскока. Как правило, индикаторы технического анализа применяются при свинг-трейдинге и среднесрочной торговлена фондовых и криптовалютных биржах. Внутридневные трейдеры и скальперы в первую очередь ориентируются на стакан, ленту сделок и кластеры, редко применяя технические индикаторы в торговле. Мы рассказали, почему скальперы по большей части не котируют индикаторы в этой статье. Значения ADX 20 или выше указывают на то, что рынок находится в тренде.
Оптимальным таймфреймом для входа остается H1, для удержания позиции – не менее H4. Take Profit размещаем до целевого уровня, чтобы учесть возможную погрешность в расчете. Использование индикатора уровней Мюррея в комплекте с трендовыми инструментами значительно уменьшает количество неудачных точек входа.
Главное, чтобы присутствовал стабильный тренд, пусть даже с существенными коррекциями. Правильно выбранная Октава позволит достаточно долго торговать в диапазоне. Слишком «длинный» период расчета будет долго держать цену в центральной зоне канала, а слишком «короткое» значение построит некорректно узкий канал и вызовет частую перерисовку. Поэтому на графике нет уровней, хотя присутствует одна линия, с помощью которой оценивается текущая тенденция.
Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных. Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений. Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра. Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад.
Когда цена подходила к этому лучу, она дважды разворачивалась вниз (точки 3 и 4). Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе являются частью анализа графических паттернов. Эти понятия используются трейдерами для обозначения ценовых уровней на графиках, которые, как правило, действуют в роли барьеров, препятствующих движению цены в определенном направлении. В этой статье мы расскажем не только классическую сторону применения уровней поддержки и сопротивления, но и покажем методы их построения на основе анализа объемов. Уровни коррекции Фибоначчи – инструмент визуального анализа уровней поддержки и сопротивления. Работает на убеждении, что поведенческая психология участников рынка следует пропорциям золотого сечения, выраженным в числах Фибоначчи.
В трейдинге чаще всего ищут пересечения, дивергенции и быстрые подъемы/падения двух кривых индикатора MACD. Простая средняя скользящая формируется на основе данных за n-период и их среднего значения. Экспоненциальная средняя скользящая использует данные по последним изменениям цены, поэтому это более чувствительный технический индикатор. Иногда трейдеры используют пересечения средних скользящих как основания входа. Индикаторы импульса определяют скорость и динамику движения цен.
Вместо стандартных настроек уровней здесь предложены отметки 25 и 75, однако, их можно изменить вручную после того, как индикатор установлен на график. Если в настройках переменной AutomaticallyAdjustToToday указать параметр True, настраивается период, при котором в расчете переключаются линии цен предшествующего дня на текущие. При выборе параметра False появляется возможность указания числа дней назад для самой высокой и низкой цены. Прогнозирование на его основании дает возможность определения ценовых уровней, в которых есть вероятность существенного снижения риска убытков, неподдающихся контролю. Также есть возможность торговать по направлению ярко выраженного тренда. Самыми сильными сигналами будет движение выше [5/8] с целью роста к [8/8] или ниже [3/8] на падение к [0/8].
К примеру, изменение дельты, удобно рассматривать на минутном графике. На всем движении видны моменты, когда цена взаимодействует с ново выстроенными уровнями, которые рассчитываются внутри дня. Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Перечисленные выше индикаторы не воспринимайте как готовые торговые стратегии.
Достоверное понимание его логики не представляется возможным, в связи с чем не рекомендуется осложнять анализ его работы нетипичными условиями торговли. Распространенные пары валют довольно приемлемы для работы, за исключением периода выхода новостей, открытия либо окончания торговой сессии. Даже если принять во внимание отсутствие перерисовки, на экзотических валютных парах лучше не вести торговлю. Какую методику выбрать для поиска уровней, и какие сигналы использовать — это уникальный выбор каждого. Аналогично работает обратное — бывшая поддержка оказывает сопротивление росту цены. Пример — на тиковом (1500) графике фьючерса на индекс Nasdaq.
В качестве примера приведем методику, особенно популярную среди скальперов. Для корректной работы по уровням ADR нужен не спекулятивный, достаточно прогнозируемый рынок. Все такие стратегии используют эффект усреднения, поэтому их обязательно нужно предварительно проверять на исторических данных. На практике явных сигналов на вход в рынок Average Daily Range не генерирует; применение инструмента сводится к ограничению размера Take Profit или установке Stop Loss.
К этой категории также относятся индикаторы уровней поддержки сопротивления семейства SS_SupportResistance. Все многочисленные индикаторы уровней поддержки и сопротивления реализуют по сути одну и ту же идею, и отличаются только алгоритмом расчета. Если цена актива приближается к этим зонам, то объем сделок активно растет, так как большинство участников считают эту цену выгодной. Цена зависает в критической зоне (или диапазоне), пока не одна из групп игроков не получает явное преимущество. Индикатор уровней не дает торговых сигналов, его задача – облегчить трейдеру необходимые графические построения и предупредить о возможных проблемах. В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов.
Чтобы убедится в формировании проторговки, нужно увидеть как минимум 3 свечи или бара, вплотную примыкающие к одному из уровней. Если трейдер научится находить проторговку, то это позволит зарабатывать неплохую прибыль. Но проторговку важно применять своевременно и только в торговых стратегий. Некоторые популярные индикаторы все же время от времени применяются в скальпинге как дополнительное подтверждение входа.
Уровни строятся по локальным (для выбранного таймфрейма) экстремумов как вариант – close/open, средняя или типичная цена) с предварительной оценкой вероятности разворота. Этот метод реализован, например, в расчете индикатора Fractals. Там появление очередного разворотного фрактала формирует новый уровень поддержки или сопротивления. Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает.
Нахождение линий близко друг к другу может говорить о высокой волатильности в будущем, на большом расстоянии друг от друга о перспективе низкой волатильности. Традиционно считается, что если RSI больше 70, то актив перекуплен – сигнал для торговли в шорт, если меньше 30 – перепродан, сигнал в лонг. Показания между 30 и 70 как правило не рассматриваются, но это зависит от стиля торговли и конкретных настроек индикатора. Если индекс относительной силы увеличивается при росте цены, это может говорить о сильной тенденции к повышению. Если показатели технического индикатора уменьшаются, но цена растет, вероятно скорое падение актива.
Его можно использовать на любом таймфрейме и торговом активе – он будет одинаково полезен. Возможны ситуации, когда среднедневной диапазон 1-2 предыдущих дней сильно отличается (отстает или превышает) расчетное значение за текущий период. В таком случае можно надеяться, что рынок «догонит» свое «нормальное» значение Average Daily Range в течение нескольких торговых сессий. Кроме двух основных линий ADR, после расчета на ценовом графике (в зависимости от параметров – см. ниже) отображается несколько дополнительных ценовых уровней − они также рассчитываются по принципу ADR. Демонстрирует участки, на которых с большой вероятностью произойдет откат против тенденции. Отличается цветным выделением участков, подходящих для открытия сделки на разворот.
Чтобы не пропустить подход сверху к уровню 56,70 — желательно использовать алерты на уровнях АТАС. Программа подаст оповещение в нужный момент, ведь тест может произойти очень скоротечно. Ап-тренд продолжился, но не все “быки” смогли войти в позицию и/или удержать ее. В литературе для начинающих трейдеров концепция зеркальных уровней упоминается практически всегда.
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
Фактически − это условия, которая каждая из сторон предлагает для совершения сделки и на текущий момент не готова уступить. Трейдеру нужно четко видеть и правильно использовать эти рыночные зоны, чтобы отличить реальный разворот и ложных сигналов и вовремя принять торговое решение. Наглядно отображение сигналов Super Point Signal индикатора происходит в виде появления маркеров определенного цвета на графике цены. Они свидетельствуют о возможном развороте над основным уровнем свечи после того, как она закрылась, либо под ним.
Индикатор FXR SR Zones, показывает трейдеру те самые уровни поддержки и сопротивления на Форекс, давая понять что именно в этом месте нужно ждать … Индекс среднего направления (Average Direction Index) – трендовый индикатор. Работает по собственной “системе направленного движения”. “Система” состоит из ADX, индикатора отрицательного направления (-DI) и индикатора положительного направления (+DI). Вместе эти индикаторы используются для измерения импульса и направления движения цены. Сигналом о начале восходящего тренда считается перемещение CCI из отрицательной или близкой к нулю зоны до уровня выше 100.
Данный индекс включает в себя бумаги компаний крупной (Large-Cap), средней (Mid-Cap) и малой (Small-Cap) капитализации, и что важно – акции на Nasdaq (570) и NYSE (около 930). В результате чего $SPSUPX дает покрытие на весь американский рынок акций. Слабые стороны Super Point Signal заключаются не только в пропуске подходящих для открытия сделки моментов, но и в неэффективности торговли против тенденции. Вероятнее всего данная проблема заключается в алгоритме расчета.
Любое значение меньше 20 означает, что определенной направленности нет и рынок консолидируется. Вместо них смотрят на общее направление инструмента и его соотношение с ценой. Чаще всего ищут признаки конвергенции или дивергенции индикатора и цены. Индикатор объема (Volume) показывает, сколько лотов или контрактов было сторговано на каждой свече.
High-Low Percent (HLP) представляет собой индикатор ширины рынка и отражает разницу в процентах между числом акций, обновивших свои 52-недельные максимумы и минимумы, рассчитываемую ежедневно. Он показывает, кто доминирует на рынке – быки или медведи. Происходит явное сглаживание моментов пробития линий перепроданности и перекупленности. Это позволяет хорошо корректировать «шум» на графике цены. То, что этот индикатор без перерисовки, также является весомым преимуществом, однако, он пропускает множество мощных импульсов.
Индикатор Облако Ишимоку предназначен для прогнозирования силы и направления тренда. Также он отображает границы уровней поддержки и сопротивления, генерируя сигналы на сделку. Рыночная информация анализируется скользящими средними, которые входят в состав индикатора. Часть скользящих действует с опережением, другая с запаздыванием.
На них существует большая вероятность, что движение цены временно остановится. Одновременно с этим, пробитие этой зоны является гарантией устойчивого движения, по меньшей мере, до последующего уровня. Первый уровень − «экстремальная поддержка» на нисходящем, второй − «экстремальное сопротивление» на растущем тренде. Тест (ретест) этих зон считается первым сигналом, что текущий тренд себя исчерпал.
Поскольку на одном уровне скапливается много заказов, то эти круглые числа имеют свойство выступать в качестве сильных ценовых барьеров. Просто откройте в АТАС индикатор глубины Depth of Market, и посмотрите на любом рынке, что на круглых уровнях размещено больше заявок. Считается, что линия поддержки / сопротивления имеет тем больше значения, чем большее количество раз цена не смогла выйти за ее пределы. Датчик-индикатор уровня РИС-121(-И) является частичным или полным аналогом емкостных датчиков-реле уровня см. РИС-101, РОС-200 (микропроцессорный), ДУЕ-11, ИСУ-100И и другие замены.
К сильным зонам можно отнести отметки 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4. Коррекции, которые образуются до первых двух уровней, обозначают большую вероятность того, что тенденция продолжится. Откат до уровня баланса, который равен 50, говорит о равной вероятности того, что произойдет откат или тренд продолжится. Откат цены выше отметки 61,8 свидетельствует о том, что тренд развернется. В данном индикаторе нет сплошных линий или прямоугольников. Уровни сопротивления и поддержки здесь строятся на отдельных экстремумах.
Эта теория часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом. Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики рекомендуется проверить, в какой зоне находится цена, и нет ли рядом сильных уровней, которые могут помочь (или помешать) сильной реакции. Ни один индикатор уровней Мюррея не может корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, которые не всегда можно объяснить теорией рынка. Чтобы корректно оценить текущую «расстановку сил» на рынке, нужен анализ рыночных объемов (или хотя бы тикового объема – для Форекс) на каждом значении цены, причем в динамике. В зоне сильных уровней будет накапливаться максимальный торговый интерес – с обеих сторон рынка. Борьба продавцов/покупателей в конечном итоге сформирует так называемую «справедливую» цену дня, на которую будут ориентироваться игроки в следующем периоде.
В классическом теханализе употребляется концепция поддержки и сопротивления от скользящей средней. Эта идея часто встречается как в обсуждениях на трейдерских форумах, так и на солидных ресурсах. На рисунке видно, как уровень самого высокого объема (1) в профиле работает в качестве сопротивления для последующего роста в точках 2 и 3. Сопротивление будто создает “потолок” в пространстве, где движется цена.
Независимо от того, кто доминирует на рынке «быки» или «медведи», после каждого «единичного» движения цена должна выполнить откат или пробой одного (или нескольких) ключевых уровней. Масштаб Октавы индикатора уровней Мюррея зависит от периода технического анализа, после сильных движений построения выполняются заново. В трейдинге можно работать, ориентируясь только на собственные знания и с применением индикаторов. Эти программы, разработанные на основе различных алгоритмов, очень хорошо показывают разные графические элементы. В частности, есть индикаторы построения уровней поддержки и сопротивления.
Индикаторы Super Point Signal являются отличным фильтром «шум» на графике цены, однако, такая функция возможна лишь на больших таймфреймах. Необходимым является отслеживание глобального направления тенденции, чтобы даже при появлении обратного сигнала, мелкие коррекции не помешали основной позиции. Следовательно, если рынок отталкивается вверх от бывшего сопротивления (тест бычьего пробоя) — значит, при этом кто-то остается в дураках.
Если возникают спекулятивные скачки цены, которые обусловлены фундаментальными факторами, необходимо повторное построение сетки уровней. ProOptions – даёт функциональную возможность – оперировать большими объёмами информации поступающих из «СМЕ», что позволяет выявить многочисленные значимые данные, внутри этого информационного массива. В его основе, лежат данные хеджируемых активов, с чётко просматриваемым дисбалансом между спросом и предложением. Система уверенно работает на любых рынках, включая акции, опционы и даже криптовалюты.
Импульсы лучше использовать как маркеры, указывающие приоритетное направление движения рынка. Неплохо работают уровни, обозначенные в рамках таких рывков. График, построенный в виде гистограммы, имеет более наглядный вид и позволяет видеть, что происходило с акциями внутри дня – падали они или росли, и какая их часть обновляла при этом свои ценовые максимумы.
Использовать их можно как готовую торговую стратегию или как дополнительный фильтр в своей торговой системе. Единственная сложность заключается в том, как именно эти уровни строить, трейдеры со стажем делают это интуитивно, а вот новички могут столкнуться со сложностями. Но трейдеры, использующие объемный анализ, уже смогли оценить преимущество уровней, которые формируются непосредственно участниками рынка — покупателями и продавцами. Для удобства трейдера на графике эти ситуации обозначаются стрелками, отмечаются и моменты для выхода из рынка. Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению.
Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США. Индикатор дал сигнал как только линии разошлись на определенное расстояние. Если у вас получилось все сделать правильно, вы получите следующий вид графика.
Однако, если цена движется в правильном направлении, движение (прибыль) может быть существенным. Как правило, трейдеры открывают сделки на мнении, что зоны поддержки и сопротивления не будут нарушены, и произойдет разворот. Как только определены линии, или зоны поддержки или сопротивления, они обеспечивают ценные потенциальные точки входа или выхода из сделки. Protorgovka – это один из сигнальных индикаторов для терминала MetaTrader 4, который при формировании сигнала не учитывает действующий тренд. Можно смело назвать индикатором по поиску паттерна, которыми трейдеры дополняют свои торговые системы. Не важно, долгосрочный ты трейдер или внутридневной, за уровнями сопротивления и поддержки следить обязан.
Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом. Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо’льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся. На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR.
Есть возможность задать алерт для каждого уровня, а также изменения уровня. Легко запутаться в таком многообразии различных подходов, не правда ли? Как правило, нужна многочасовая практика наблюдения за графиками, чтобы оценить целесообразность использования того или иного уровня. Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж.
Особенно популярны версии индикатора Мюррея с указанием «торгового смысла» линий. Считается, что при наличии сильного восходящего движения можно выставлять заявки на покупку при пробитии ценой первого уровня сопротивления, то есть торговать по тренду. Аналогично при нисходящей тенденции можно открывать сделку шорт, когда график пробивает первый уровень поддержки. Уровни Мюррея, как индикатор уровней поддержки сопротивления.
Для валютного рынка этого мало, поэтому торговать с использованием Super Point Signal на небольших таймфреймах не стоит из-за множества генерируемых некачественных сигналов. Помимо этого, вероятность того, что будут закрыты короткие позиции или возможность выставления на минимальных уровнях тейк профита предусматривают не все брокерские компании. В результате этого, пока трейдер осуществляет закрытие позиции по противоположному сигналу, его минутная прибыль может исчезнуть. Алгоритм Super Point Signal не предусматривает использование паттернов Price Action, однако, случаются совпадения импульсов с мощными фракталами, которые при этом отличаются перерисовкой. Число ложных импульсов в случае высокой волатильности возрастает, управление данным индикатором не представляется возможным, поэтому приходится использовать то, что предлагает этот инструмент.
Рыночную цену «двигают» обычные люди и в основе любого анализа − довольно примитивная психология трейдинга. Уровни поддержки и сопротивления формируются законом спроса (готовность продавца реализовать актив по определенной цене) и предложения (способность покупателя приобрести актив по данной цене). Уровень спроса считается зоной сопротивления – продавец не готов снижать цену, а уровень предложения считается зоной поддержки – покупатель не хочет платить больше. Уровни рассчитываются по ценовой истории на основе заложенного вних алгоритма. Спрогнозировать появление импульсного движения не сможет ни один индикатор. Не рекомендуем пытаться ловить резкие движения, они слишком неожиданные и могут застать врасплох.
Субъективность внесет свой вклад, и получится, что нахождение поддержки и сопротивления — это не такое простое дело, каким кажется на первый взгляд. После формирования проторговки по тренду, трендовое движение продолжается с еще большей силой. Как правило, проторговка формируется сразу после пробоя уровня, что многими расценивается как сильный сигнал на покупку или продажу. В этом момент трейдеры набирают свои позиции, что в дальнейшем формирует сильное трендовое движение. Проторговка уровней является одной из наиболее распространенных ситуаций на графике. В этой ситуации трендовые индикаторы формируют массу убыточных сигналов, которые трейдеру нужно обойти.
Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив. Подробнее о том, как анализировать данный индикатор настроения рынка, я рассказываю в видео, приведенном ниже. При выборе бенчмарка (эталона) можно следовать той же логике, как в случае с Advance-Decline Percent, и взять за основу индекс S&P 1500 ($SPSUPX).
Приведенные выше примеры показывают, как горизонтальные уровни препятствуют продолжению движения цены выше или ниже. И когда внутри дня “на минутках” развивается активный тренд, то дневной может показывать, что рынок во флете. Периоды оказывают влияние друг на друга, и ценовые барьеры (поддержки и сопротивления) изменяются со временем. Всегда нужно подкреплять их показания “руками” – анализом паттернов, уровней поддержки и сопротивления, линий тренда. В скальпингестоит в первую очередь ориентироваться на стакани кластеры. Индикатор хорошо справляется со своей функцией — показывать необходимые для торговли зоны, удобно подсвечивая их.
Жми кнопку “изучить”, начинай эффективно использовать торговые уровни. Теперь Вы понимаете важность таких уровней и осталось просто интегрировать этот индикатор в вашу торговую систему. На этом примере 4 разные ситуации на часовом ТФ, которые хорошо показывают, как реагирует цена на максимальные уровни месяца (темно-сиреневым цветом) и контракта (красным цветом). Покупатели и продавцы не могут проигнорировать такие мощные уровни.
Расположение точек ниже цены указывает на лонговые настроения. Точки над ценой показывают, что медведи контролируют ситуацию и импульс может остаться нисходящим. Когда точки меняются местами, это указывает на возможное изменение направления цены.
Для получения более объективной картины рынка показания индикатора стоит подкреплять другими методами анализа. В некоторых ситуациях можно комбинировать технические индикаторы. Это тип автоматических инструментов, способных решить за трейдера все задачи. Настроить можно только цвет, других настроек не предусмотрено. Данный тип индикатора сам определяет основные максимумы или минимумы для построения линий.
Расчет Фибо-уровней производится по стандартной схеме с участием нестандартных. Изменить перечень уровней возможно лишь при настройке инструмента Fibo после того, как он будет установлен на график цены. Однако данная корректировка является действительной лишь на текущий сеанс. В случае его появления нужно подождать, пока произойдет ретест или будет сгенерирован дополнительный сигнал от остальных индикаторов. Надежность индикатора линии Фибоначчи наблюдается лишь при стабильной ситуации на рынке.
Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет. Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux. Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии.
При отслеживании глобальной тенденции возможна торговля на ярко выраженных краткосрочных откатах с оптимальным зафиксированным ордером Take Profit. Совершенно непонятно поведение Super Point Signal в работе с объемами торгов. От спекуляций нет никакой страховки, однако, не следует допускать открытие позиций по сигналу перед выходом новостей и прочих событий. В уже открытых позициях стоит выставить ордер стоп лосс, как можно ближе у текущей цене.
Если вам кажется, что уровни индикатора визуально «загромождают» ценовой график, то отображение линий можно отключить и оставить только информационное окно (см. Графические инструменты). Цена на рынке, грубо говоря, движется от одного уровня к другому. При каких-либо сильных импульсах (например, в виду выхода какой-либо важной новости), рассматриваемые участки могут «пробиваться», в том числе и по 2-3 области одной или несколькими свечами.
Все торговые сигналы – это пробой или откат в зоне сильного уровня, то есть нужно сразу определить уровень Stop Loss. Именно поэтому рекомендуется работать отложенными ордерами – обычно лимитными, а минимальный размер стопа – чуть выше/ниже ближайшего уровня Мюррея. Современные торговые инструменты для МТ4(5) автоматически рассчитывают уровни Мюррея и выполняют необходимые построения. Результат представляет собой «связку» из 9 равноудаленных ценовых уровней с центральной линий [4/8].
Если мы поймем, кто и как остается в дураках, это объяснит на механику / природу появления зеркальных уровней (тестов пробоев). Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх. Немаловажный фактор растущего тренда на рынке многих акций обусловлен тем, что сама ценность доллара снижается со временем. Раньше и “трава была зеленее”, и “100 зеленых президентов” имели больше покупательской способности.
Индикаторы технического анализа также подразделяют на опережающие и запаздывающие. Опережающие формируют сигналы о возможном предстоящем тренде. Запаздывающие индикаторы анализируют уже существующую динамику цен. Мы подготовили подборку основных индикаторов технического анализа.
С помощью индикатора уровней Мюррея трейдер может определить для себя ритм рынка или минимальный ценовой квадрат, который он собирается «контролировать». В статье я привел примеры индикаторов, которыми можно пользоваться при торговле на финансовых рынках. Эта группа программ является наиболее простой в использовании. Поэтому устанавливайте их на свои торговые платформы и увидите, как это облегчит вам работу. Это индикатор из второй группы, работа которого основана на анализе экстремумов. Когда он применяется к графику, на экране появляется шесть уровней.
Их можно использовать при работе на младших временных интервалах. Если трейдер желает извлекать крупную прибыль от своей работы, не стоит забывать о ценности фундаментального анализа. Ими являются денежные потоки, настроение публики и взаимосвязь рынков между собой.
Тогда получается, что в точке (4) они были выбиты по своим стоп-лоссам. Они получили минимум прибыли (или не получили прибыли вообще) хотя правильно выбрали направление движения рынка. Как только уровень сопротивления пробивается, он становится зеркальным и работает как поддержка. С другой стороны, когда пробивается поддержка, этот уровень становится зеркальным и работает как сопротивление.
Представлен в виде вертикальной диаграммы, нанесенной поверх свечного графика. Каждая вертикальная строчка – уровень цены, ее длина – количество сторгованных объемов на данном ценовом уровне. В центре самый длинный уровень, который называется “Точка контроля” или PoC (Point of Control). Это ценовой уровень, на котором “проторговали” наибольшее количество актива за выбранный период времени.
Технический индикатор линии Боллинджера используется в трейдинге для измерения волатильности рынка и определения уровня перекупленности/перепроданности актива. Индикатор состоит из верхней, средней (SMA) и нижней полос. Расстояние между линиями отражает уровень волатильности актива. Стохастик RSI – осциллятор, который отслеживает движение цены и определяет перекупленность/перепроданность актива.
Та же логика применима к зарождающемуся нисходящему тренду. Когда индикатор переходит от положительных или почти нулевых показаний к значениям ниже -100, то, возможно, начинается нисходящий тренд. Это сигнал к выходу из длинных позиций или к поиску возможностей для торговли в шорт. Уровни перекупленности или перепроданности не фиксированные и индивидуальны для каждого инструмента. Чтобы определить их, трейдеры смотрят на исторические показания индикатора. Индикатор состоит из линии MACD и сигнальной линии (9-дневная EMA).
Глобальных разворотов от уровней[-1/8] и [+1/8] происходит мало, в основном идет коррекция до [0/8] или [8/8], а потом цена возвращается в прежний тренд. Основная задача трейдера – спрогнозировать её движение и вовремя открыть соответствующую сделку. В этом помогает прорисовка линий, расположенных на минимальных значениях цены (уровней поддержки) и максимальных (уровней сопротивления). Индикатор уровней поддержки сопротивления в реальной стратегии.
Является ли этот эффект иллюзией или действительно стоимость акции компании зависит от скользящей средней? В точке 2 произошло проникновение через уровень поддержки (“перелет”), в точке 3 — касания не было (недолет). В данном случае (на рисунке ниже — дневной график акции Facebook) мы построили линию поддержки от минимума в точке 1. Поддержка — это уровень цен, на котором можно ожидать остановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса. Соответственно, сопротивление — это уровень цен, на котором можно ожидать остановки роста из-за концентрации предложения. Датчик-индикатор уровня РИС-121(И) микропроцессорный электронный поставляется настроенным на заказные характеристики, настройка производится с использованием емкостного имитатора измеряемой среды.
Открытие позиции должно происходить на последующей свече после того, как был сгенерирован сигнал. Воздействовать на работу Super Point Signal посредством настроек нельзя. Он показывает число свечей, в диапазоне которых образуются маркеры. Совсем недавно мы писали, как можно найти уровни поддержки и сопротивления с помощью индикатора профиля рынка.
Возможность задать значение фильтра, для более тонкой настройки под каждый инструмент. Для начала скажем несколько слов о том, какие уровни и зоны бывают, а также чего от них можно ожидать.
Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения. Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить. Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет. Ни один индикатор или советник не в состоянии определить, в какой момент крупный игрок начнет действовать или как отреагирует толпа на публикацию новости.
Например, если точки изначально выше цены, то когда они перемещаются ниже ее, это может сигнализировать о дальнейшем росте. Индикатор “Средняя скользящая” сглаживает ценовые колебания актива и выделяет усредненное направление тренда. При техническом анализе трейдеры используют простую среднюю скользящую (SMA) или экспоненциальную среднюю скользящую (EMA). Технические индикаторы условно подразделяют на индикатора тренда, импульса, волатильности и объема. К ним относятся скользящие средние (Moving average/MA), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), параболический стоп и разворот (Parabolic SAR). Благодаря своей простой математике индикатор ADR автоматически показывает наиболее вероятные диапазоны и ценовые ориентиры, что особенно важно для среднесрочных стратегий.
Пример использования Индикатора Параболик SAR на графике BTCUSDT. Индикатор использует метод трейлинг-стопа, называемый «SAR» – метод остановки и разворота (stop-and-reverse). С его помощью, параболик определяет потенциальные точки входа и выхода. Если OBV растет во время боковика/проторговки, значит скорее всего происходит накопление, вероятен пробой вверх. Если во время флэта OBV падает, скорее всего происходит распределение – признак пробоя вниз.
Стандартный стрелочный индикатор Super Point Signal с достаточной точностью определяет разворотные точки. Чтобы получить подтверждающий сигнал, будем использовать индикатор ATAS Cumulative Delta. Далее в 4 шага добавьте на график индикатор Momentum, а в качестве данных для расчета используйте не параметр Close, а индикатор Cumulative Delta.
Индикатор Protorgovka на графике находит свечу или бар при выходе из проторговки. При поиске проторговки необходимо проверять каждую предыдущую свечу на то, чтобы ее границы не выходили за контрольные уровни. Если получили 5 свечей/баров или более в предполагаемой зоне проторговки, то сравниваем размер полученного диапазона с размером контрольной свечи вышедшей из зоны проторговли. Если контрольная свеча больше на 60% коробки (можно изменить параметрах), то считаем проторговку состоявшейся и выделяем этот квадрат. Но индикатор все делает за нас и даже указывает направление предполагаемого движения цены.
Но главное – это наличие стрелок, показывающих потенциальные места входа в рынок. Предполагается, что цена отталкивается от уровня сопротивления, но если он все-таки пробивается, то цена будет двигаться дальше за счет Stop Loss продавцов и растущего интереса покупателей. Есть возможность отображения не только уровней, но и зоны стоимости, важной для рыночного инструмента.
Однако его сигналов достаточно, чтобы определить тренд и торговать на правильной стороне рынка. Пробой этих зон («конечная поддержка» или «конечное сопротивление») означает формирование сильного тренда, требующего расчета новой Октавы, то есть уровни должны быть перестроены по новым локальным max/min. Автор теории пересчитывал Октаву (вручную, разумеется) только после того, как выше/ниже этих уровней закрывались не менее четырех свечей. Понятие уровней поддержки и сопротивления появилось в рыночных отношениях задолго до торговли на биржах.
Будем использовать уже найденный уровень 56,70 на графике выше (фьючерс на нефть). У нас есть пробитое сопротивление, нужно дождаться момента, когда она должна сработать зеркально, то есть — как поддержка. Вот почему понимание концепций трендов важно при изучении поддержки и сопротивления. Стоит рынку уйти в боковик, то какой период не подбирай, цена не будет отталкиваться от скользящей. Больше смысла имеет использование уровней Фибоначчи для построения поддержек и сопротивлений.
Считается, что близость цены к верхней линии говорит о перекупленности актива, к нижней линии – о перепроданности. При сильных рыночных движениях цена может выходить за верхнюю или нижнюю линии. Сжатие линий Боллинджера происходит при низкой волатильности на рынке.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.